PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%3.95%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий PCFAX и AVUVX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.25

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.81

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.87

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

7.40

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.46

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.45

Корреляция

Корреляция между PCFAX и AVUVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и AVUVX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и AVUVX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-50.24%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-15.66%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-28.81%

-39.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-4.58%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-7.93%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.96%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и AVUVX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.66%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.17%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

23.63%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

22.94%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

29.10%

+1.25%