PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCF с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCF с PBXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCF (High Income Securities Fund) and PBXIX (Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PCF returned 0.40%/yr vs 3.49%/yr for PBXIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCF и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Income Securities Fund (PCF) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCF показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у PBXIX с доходностью 10.48%.

PCF

1 день
1.46%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
-4.10%
С начала года
-3.78%
1 год
-2.47%
3 года*
7.35%
5 лет*
0.40%
10 лет*
5.91%

PBXIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.22%
С начала года
10.48%
1 год
11.33%
3 года*
8.52%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCF и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PCF
High Income Securities Fund		-3.78%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%6.42%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		10.48%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Correlation

The correlation between PCF and PBXIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2019 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Income Securities Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с PIMPCF с ACPPCF с PPTPCF с NCZPCF с GCVPCF с GAM
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с CNSDXPBXIX с CXGCXPBXIX с HDCTXPBXIX с CHIPBXIX с PCONXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTX

Доходность на риск

PCF vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 22
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCF c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCFPBXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.66

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.38

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.30

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

8.81

-9.34

PCF vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PBXIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCF и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCF и PBXIX

Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и PBXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-24.03%

-29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-5.16%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-10.71%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-15.57%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-0.34%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.42%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

1.35%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCF и PBXIX

High Income Securities Fund (PCF) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

1.84%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

5.40%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

7.18%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

8.65%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

11.44%

+6.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCF и PBXIX

Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности PBXIX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		4.95%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCF
High Income Securities Fund		12.64%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Часто задаваемые вопросы

PCF and PBXIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCF has higher volatility (4.89%) compared to PBXIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, PCF dropped -53.82% vs PBXIX's -24.03%.

PBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCF и PBXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор