PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с CNSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с CNSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. CNSDX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и CNSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и CNSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		2.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%1.06%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CNSDX с доходностью 2.40%.

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

CNSDX

1 день
2.89%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
22.33%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.27%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Invesco Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX
Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с FISCXCNSDX с WESRXCNSDX с PCONXCNSDX с ANNPXCNSDX с LCFYXCNSDX с AVK

Сравнение комиссий PBXIX и CNSDX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CNSDX в 0.68%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. CNSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c CNSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXCNSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.42

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.96

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.59

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

8.79

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. CNSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CNSDX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и CNSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXCNSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.42

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Корреляция

Корреляция между PBXIX и CNSDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и CNSDX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности CNSDX в 11.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		11.50%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и CNSDX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки CNSDX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и CNSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXCNSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-39.33%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-8.09%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-22.73%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-5.44%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-6.94%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.38%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и CNSDX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXCNSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.96%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

12.93%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

16.04%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

12.03%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

12.63%

-1.05%