PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с CHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с CHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и CHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и CHI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		7.61%-2.15%27.23%9.49%-23.31%20.31%33.82%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%.

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

CHI

1 день
3.26%
1 месяц
-2.74%
С начала года
7.61%
6 месяцев
8.24%
1 год
26.79%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.69%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVK
Часто сравнивают с CHI:
CHI с JEPICHI с AVKCHI с CIHEXCHI с CHYCHI с CIGEXCHI с CNSDXCHI с FISCX

Сравнение комиссий PBXIX и CHI

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. CHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CHI
Ранг доходности на риск CHI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c CHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.36

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.00

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.49

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

9.85

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. CHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CHI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и CHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.36

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между PBXIX и CHI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и CHI

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности CHI в 10.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHI
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund		10.28%10.88%9.55%11.00%10.85%7.54%6.75%8.49%12.19%10.19%11.30%11.50%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и CHI

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и CHI.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-64.72%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-11.55%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-36.03%

+20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.32%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.73%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.92%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и CHI

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

8.57%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

13.83%

-8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

19.88%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

20.01%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

23.09%

-11.51%