Сравнение PBXIX с CXGCX
PBXIX (Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund) and CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PBXIX returned 3.44%/yr vs 6.21%/yr for CXGCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBXIX charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CXGCX.
Доходность
Сравнение доходности PBXIX и CXGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBXIX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у CXGCX с доходностью 17.42%.
PBXIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
CXGCX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам PBXIX и CXGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 8.94% | 2.12% | 8.23% | 3.28% | -10.82% | 10.23% | 17.09% | 1.70% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 17.42% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 1.92% |
Correlation
The correlation between PBXIX and CXGCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between PBXIX and CXGCX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBXIX vs. CXGCX — Ранг доходности на риск
PBXIX
CXGCX
Сравнение PBXIX c CXGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBXIX | CXGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 5.42 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 18.43 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBXIX | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 3.08 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PBXIX и CXGCX
Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и CXGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBXIX | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -30.74% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -5.75% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -8.92% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -28.88% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -7.26% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.69% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBXIX и CXGCX
Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.32%, в то время как у Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBXIX | CXGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.46% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 7.93% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 10.12% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 9.67% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 9.56% | +1.94% |
Сравнение комиссий PBXIX и CXGCX
PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBXIX и CXGCX
Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности CXGCX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 4.44% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 5.39% | 3.48% | 2.14% | 2.22% | 2.25% | 7.56% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBXIX and CXGCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXGCX has higher volatility (3.46%) compared to PBXIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, PBXIX dropped -24.03% vs CXGCX's -30.74%.
CXGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBXIX и CXGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор