PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с CXGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с CXGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и CXGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и CXGCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у CXGCX с доходностью 0.50%.

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Calamos Global Convertible Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVK
Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с WESRXCXGCX с PCONXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с AVKCXGCX с LCFYX

Сравнение комиссий PBXIX и CXGCX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CXGCX в 1.03%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. CXGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c CXGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Calamos Global Convertible Fund (CXGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXCXGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.62

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.26

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.62

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

8.73

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. CXGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CXGCX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и CXGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXCXGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.62

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между PBXIX и CXGCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и CXGCX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности CXGCX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и CXGCX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки CXGCX в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и CXGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXCXGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-30.74%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-6.16%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-28.88%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.02%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.36%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.85%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и CXGCX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXCXGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.15%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

8.03%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

10.53%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

9.58%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

9.46%

+2.12%