- ISIN
- US6282553907
- CUSIP
- 628255390
- Эмитент
- Rational Funds
- Дата выпуска
- 5 дек. 2019 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции PBXIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) показал доход в 8.94% с начала года и 12.53% за последние 12 месяцев.
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBXIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBXIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.18% | -3.12% | 7.22% | 2.48% | 0.87% | 8.94% | ||||||
| 2025 | 1.52% | -0.44% | -2.90% | 0.18% | 0.55% | 2.04% | 1.09% | -0.18% | 0.32% | 0.09% | 0.72% | -0.81% | 2.12% |
| 2024 | -0.28% | 1.24% | 1.49% | -2.05% | 2.10% | 0.51% | 0.75% | 2.22% | 1.77% | -0.09% | 4.48% | -3.93% | 8.23% |
| 2023 | 1.15% | -1.23% | -1.30% | -0.49% | -1.67% | 1.67% | 0.99% | -1.66% | -0.37% | -1.00% | 4.45% | 2.92% | 3.28% |
| 2022 | -3.68% | -0.09% | 1.65% | -5.31% | 0.18% | -5.68% | 3.46% | -0.28% | -5.37% | 4.06% | 1.90% | -1.59% | -10.82% |
| 2021 | -0.00% | 2.91% | -0.79% | 2.77% | -1.06% | 0.60% | 1.73% | 0.97% | -2.34% | 4.61% | -2.28% | 2.93% | 10.23% |
Метрики бенчмарка
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund has an annualized alpha of -1.10%, beta of 0.50, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2019.
- This fund participated in 57.96% of S&P 500 Index downside but only 42.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.10%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 42.68%
- Участие в снижении
- 57.96%
Комиссия
Комиссия PBXIX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBXIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBXIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.93 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 13.52 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.38 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.90 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.39% | 3.48% | 2.14% | 2.22% | 2.25% | 7.56% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 24.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.03%март 2020 г. | 1mo 4d | 3mo 17d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.57%окт. 2022 г. | 11mo | 1y 12mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.71%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 9mo 13d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.21%сент. 2020 г. | 21d | 18d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.50%март 2021 г. | 20d | 4mo 23d | 5mo 13dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| PBXIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.03% | -56.78% | +32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -9.10% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -18.90% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -25.43% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -10.72% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.97% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBXIX
Добавьте Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBXIX