PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с PCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. PCONX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и PCONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		2.29%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 2.29%.

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—

PCONX

1 день
2.67%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.14%
1 год
17.84%
3 года*
11.33%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с HDCTXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с AVKPCONX с CNSDXPCONX с HICSXPCONX с CXGCXPCONX с FISCXPCONX с PACIX

Сравнение комиссий PBXIX и PCONX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

PCONX
Putnam Convertible Securities Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXPCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.26

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.78

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.45

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

8.11

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа PCONX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.26

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Корреляция

Корреляция между PBXIX и PCONX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и PCONX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности PCONX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		5.27%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и PCONX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и PCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-47.70%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-7.49%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-25.48%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.88%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-8.32%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.26%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и PCONX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.60%, в то время как у Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

6.60%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

11.49%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

14.64%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

12.50%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

12.86%

-1.28%