PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCV с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCV и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCV и NCZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
7.28%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II
1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, GCV показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у NCZ с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции GCV превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.45% соответственно.


GCV

1 день
1.17%
1 месяц
0.05%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.32%
1 год
30.46%
3 года*
12.00%
5 лет*
3.92%
10 лет*
9.66%

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Virtus Convertible and Income Fund II

Сравнение комиссий GCV и NCZ

GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NCZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GCV vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCV c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCVNCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.16

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.68

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

10.91

-1.11

GCV vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCZ равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCV и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCVNCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.03

Корреляция

Корреляция между GCV и NCZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCV и NCZ

Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности NCZ в 10.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.09%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II
10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%

Просадки

Сравнение просадок GCV и NCZ

Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и NCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GCVNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-79.48%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-11.94%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.90%

-43.93%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

-56.08%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-7.26%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-14.45%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.94%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GCV и NCZ

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеют волатильность 7.89% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCVNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

8.08%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

12.80%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

18.95%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

21.19%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.48%

24.20%

-0.72%