Сравнение GCV с NCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ).
GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г.. NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GCV и NCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCV и NCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 7.28% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 1.88% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GCV показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у NCZ с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции GCV превзошли акции NCZ по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.45% соответственно.
GCV
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 9.66%
NCZ
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCV и NCZ
GCV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NCZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCV vs. NCZ — Ранг доходности на риск
GCV
NCZ
Сравнение GCV c NCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCV | NCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.59 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.16 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.68 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 10.91 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCV | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GCV и NCZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCV и NCZ
Дивидендная доходность GCV за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности NCZ в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 11.09% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 10.52% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
Просадки
Сравнение просадок GCV и NCZ
Максимальная просадка GCV за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCV и NCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCV | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -79.48% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -11.94% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.90% | -43.93% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -56.08% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -7.26% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -14.45% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.94% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCV и NCZ
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеют волатильность 7.89% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCV | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 8.08% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 12.80% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 18.95% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.19% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.20% | -0.72% |