Сравнение PCEF с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PCEF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.99% против 13.63% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и SPHQ
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PCEF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PCEF
SPHQ
Сравнение PCEF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 6.35 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и SPHQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и SPHQ
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и SPHQ
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -57.83% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.84% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -25.04% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -31.60% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.92% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -10.78% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.48% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и SPHQ
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.24% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.32% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 9.67% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 17.13% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 16.40% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.81% | -4.56% |