PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEF с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PCEF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-3.43%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.84% против 7.20% соответственно.

PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с MDIV
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PCEF и SPHD

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PCEF vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.23

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.42

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.25

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

0.80

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.23

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между PCEF и SPHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и SPHD

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и SPHD

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEFSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-41.39%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-11.33%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-19.50%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-41.39%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-5.48%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-4.70%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.53%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и SPHD

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEFSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.15%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

7.86%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

14.46%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

14.20%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.65%

-4.40%