Сравнение PCEF с HIPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS).
PCEF и HIPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и HIPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и HIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у HIPS с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции HIPS по среднегодовой доходности: 6.99% против 6.08% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и HIPS
PCEF берет комиссию в 2.71%, что меньше комиссии HIPS в 3.19%.
Доходность на риск
PCEF vs. HIPS — Ранг доходности на риск
PCEF
HIPS
Сравнение PCEF c HIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | HIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.12 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.06 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 0.20 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.01 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и HIPS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и HIPS
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности HIPS в 11.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и HIPS
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки HIPS в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и HIPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -53.14% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.98% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -21.28% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -53.14% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.69% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -7.47% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.54% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и HIPS
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | HIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.83% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.53% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.02% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 13.33% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 18.13% | -4.88% |