Сравнение HIPS с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HIPS и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или QYLD.
Основные характеристики
| HIPS | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.67% | 17.94% |
| Дох-ть за 1 год | 21.78% | 22.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.46% | 5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.94% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 17.87 | 16.04 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 10.05% |
| Макс. просадка | -53.14% | -24.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HIPS и QYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и QYLD
С начала года, HIPS показывает доходность 12.67%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и QYLD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и QYLD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности QYLD в 11.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.01% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.26% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и QYLD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и QYLD
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеют волатильность 2.55% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.