Сравнение HIPS с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
HIPS и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.96% соответственно.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и QYLD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HIPS vs. QYLD — Ранг доходности на риск
HIPS
QYLD
Сравнение HIPS c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.00 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.61 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.57 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 10.32 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.00 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и QYLD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и QYLD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и QYLD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -24.75% | -28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -10.84% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -24.61% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -24.75% | -28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.84% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -3.89% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.65% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и QYLD
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.90% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.50% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 16.43% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 14.84% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.51% | +2.62% |