PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIPS с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIPS с QYLD

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

HIPS и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или QYLD.

Корреляция

Корреляция между HIPS и QYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.23

QYLD:

0.26

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.40

QYLD:

0.53

Коэф-т Омега

HIPS:

1.07

QYLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.23

QYLD:

0.27

Коэф-т Мартина

HIPS:

0.92

QYLD:

0.96

Индекс Язвы

HIPS:

3.91%

QYLD:

5.38%

Дневная вол-ть

HIPS:

15.08%

QYLD:

19.09%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

HIPS:

-7.44%

QYLD:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -2.94%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.78% против 7.55% соответственно.

HIPS

С начала года

-2.94%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.51%

3 года

7.73%

5 лет

11.66%

10 лет

3.78%

QYLD

С начала года

-6.75%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

-3.92%

1 год

4.84%

3 года

9.96%

5 лет

7.77%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий HIPS и QYLD

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и QYLD

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности QYLD в 13.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		10.70%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.95%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и QYLD

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и QYLD

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...