PortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и QYLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HIPS и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.46%
113.49%
HIPS
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

0.32

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

HIPS:

0.49

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

HIPS:

1.08

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

HIPS:

0.30

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

HIPS:

1.38

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

HIPS:

3.34%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

HIPS:

14.63%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

HIPS:

-8.34%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.51% соответственно.


HIPS

С начала года

-3.89%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-1.53%

1 год

4.94%

5 лет

13.76%

10 лет

3.71%

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.25%

5 лет

8.71%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и QYLD

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIPS: 3.19%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIPS и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг риск-скорректированной доходности HIPS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIPS c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIPS: 0.32
QYLD: 0.32
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIPS: 0.49
QYLD: 0.60
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIPS: 1.08
QYLD: 1.10
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIPS: 0.30
QYLD: 0.32
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIPS: 1.38
QYLD: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.32
HIPS
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и QYLD

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности QYLD в 13.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.71%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%7.56%8.66%7.28%7.20%7.44%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и QYLD

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-11.29%
HIPS
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и QYLD

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 11.64%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.64%
14.23%
HIPS
QYLD