PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, HIPS returned 5.57%/yr vs 9.81%/yr for QYLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции HIPS уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.81% соответственно.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%6.30%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between HIPS and QYLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2015 г.

0.41

The correlation between HIPS and QYLD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIPS и QYLD

Секторы
HIPS
QYLD

Энергетика

32.7%
0.6%

Недвижимость

31.7%
0.1%

Финансовые услуги

31.6%
0.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

HIPS
32.7%
QYLD
0.6%

Недвижимость

HIPS
31.7%
QYLD
0.1%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

QYLD
7.7%

Здравоохранение

HIPS

-

QYLD
4.2%

Промышленность

HIPS

-

QYLD
2.8%

Технологии

HIPS

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

HIPS

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

HIPS vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.78

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.89

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.63

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.79

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

28.10

-24.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.78

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.59

-0.36

Просадки

Сравнение просадок HIPS и QYLD

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-24.75%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-4.97%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-19.06%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-24.61%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-24.75%

-28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.06%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.84%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.85%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и QYLD

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.84%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.12%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

8.57%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

14.70%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.49%

+2.59%

Сравнение комиссий HIPS и QYLD

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и QYLD

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and QYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to QYLD (1.84%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.81% vs 5.57% for HIPS. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.81% return vs 5.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 11.05% for HIPS.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while QYLD is Nasdaq-100. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор