Сравнение PCEF с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
PCEF и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.46% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и GAA
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
PCEF vs. GAA — Ранг доходности на риск
PCEF
GAA
Сравнение PCEF c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.03 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.70 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.87 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 11.69 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.03 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и GAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и GAA
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и GAA
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -26.57% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -7.18% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -18.47% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -26.57% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.40% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.90% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.76% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и GAA
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.81% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 7.24% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 10.34% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 11.27% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 11.05% | +2.20% |