PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCEF и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и GAA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-2.05%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.46% соответственно.


PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CEF Income Composite ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий PCEF и GAA

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


Доходность на риск

PCEF vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCEFGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.03

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.70

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.87

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

11.69

-7.47

PCEF vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCEFGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.03

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между PCEF и GAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и GAA

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности GAA в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и GAA

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и GAA.


Загрузка...

Показатели просадок


PCEFGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-26.57%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-7.18%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-18.47%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-26.57%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-3.40%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.90%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.76%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и GAA

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCEFGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.81%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

7.24%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

10.34%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

11.27%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

11.05%

+2.20%