Сравнение PCEF с CCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF).
PCEF и CCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и CCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и CCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 15.92% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 18.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью -0.48%.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и CCEF
PCEF берет комиссию в 2.71%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.
Доходность на риск
PCEF vs. CCEF — Ранг доходности на риск
PCEF
CCEF
Сравнение PCEF c CCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | CCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 4.16 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.31 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и CCEF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и CCEF
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что меньше доходности CCEF в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и CCEF
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и CCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -13.25% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -11.43% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.22% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.35% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.50% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и CCEF
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | CCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.48% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.53% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 12.79% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 10.94% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.94% | +2.31% |