PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с CCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. PCEF is passively managed, while CCEF is actively managed. Over the past year, PCEF returned 14.12% vs 15.55% for CCEF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PCEF charges 2.71%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 5.73%.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и CCEF

2026 (YTD)20252024
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%15.92%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%

Correlation

The correlation between PCEF and CCEF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between PCEF and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEF и CCEF

Секторы
PCEF
CCEF

Финансовые услуги

37.2%
30.7%

Технологии

22.0%
14.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.2%

Здравоохранение

6.7%
7.4%

Промышленность

6.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.7%

Энергетика

4.2%
18.9%

Коммунальные услуги

3.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.8%
3.9%

Недвижимость

0.9%
4.3%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
CCEF
30.7%

Технологии

PCEF
22.0%
CCEF
14.1%

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
CCEF
4.2%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
CCEF
7.4%

Промышленность

PCEF
6.5%
CCEF
5.9%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
CCEF
4.7%

Энергетика

PCEF
4.2%
CCEF
18.9%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
CCEF
3.7%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
CCEF
2.3%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
CCEF
3.9%

Недвижимость

PCEF
0.9%
CCEF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX

Доходность на риск

PCEF vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFCCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.97

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.76

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.02

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

8.77

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFCCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.50

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PCEF и CCEF

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-13.25%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.75%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.64%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-1.35%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.78%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и CCEF

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.32%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

6.66%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

7.94%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

10.78%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

10.78%

+2.51%

Сравнение комиссий PCEF и CCEF

PCEF берет комиссию в 2.71%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и CCEF

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности CCEF в 7.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and CCEF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCEF has higher volatility (2.50%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, CCEF leads with 15.55% vs 14.12% for PCEF. On fees, PCEF is cheaper at 2.71% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 15.55% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCEF is cheaper with a 2.71% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 7.73% for PCEF.

PCEF is categorized as Diversified Portfolio, while CCEF is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 2.74% for CCEF.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор