PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с CWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

CCEF и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и CWB

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий CCEF и CWB

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CCEF vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.57

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.16

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.05

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

10.06

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CWB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.57

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.85

+0.46

Корреляция

Корреляция между CCEF и CWB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CWB

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности CWB в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CWB

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFCWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-32.06%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.52%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-3.06%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-6.22%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CWB

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFCWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.25%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

11.54%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

14.41%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.84%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

14.33%

-3.39%