PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCEF с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

PCEF и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PCEF и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и BAMY

2026 (YTD)202520242023
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-3.43%12.59%16.70%7.62%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.46%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.

PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%

BAMY

1 день
0.93%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с MDIV
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий PCEF и BAMY

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
BAMY
Brookstone Yield ETF

Доходность на риск

PCEF vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.87

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.73

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.75

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

15.03

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.87

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.85

-1.32

Корреляция

Корреляция между PCEF и BAMY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и BAMY

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности BAMY в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и BAMY

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

PCEFBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-6.03%

-32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.60%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-1.42%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-0.54%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.84%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и BAMY

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCEFBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.00%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

3.54%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

6.77%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

6.16%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

6.16%

+7.09%