Сравнение PCBIX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 11.72% против 11.00% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и VSNGX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
PCBIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
PCBIX
VSNGX
Сравнение PCBIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.61 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.99 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.90 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.00 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.61 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VSNGX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VSNGX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -54.50% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -12.36% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.08% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -38.33% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -6.04% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -7.47% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.79% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VSNGX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеют волатильность 5.24% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.20% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.48% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 17.70% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.44% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.58% | -0.48% |