PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCBIX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBIX с VMGMX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCBIX returned 12.01%/yr vs 11.62%/yr for VMGMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции VMGMX немного отстают с 11.62%.

PCBIX

1 день
1.30%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
-5.99%
С начала года
-3.18%
1 год
-7.77%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.38%
10 лет*
12.01%

VMGMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
3.91%
С начала года
6.18%
1 год
3.67%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBIX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-3.18%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		6.18%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between PCBIX and VMGMX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.90

Over the past year, the correlation between PCBIX and VMGMX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Institutional Class

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с PMEGXPCBIX с FCNTXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с OSGIX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с WFMIXVMGMX с VTI

Доходность на риск

PCBIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBIXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.27

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
0.49

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.06

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.29

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

0.86

-1.58

PCBIX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и VMGMX

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBIXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-37.17%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-15.95%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-21.65%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-37.17%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-37.17%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-3.61%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.98%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

5.36%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и VMGMX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBIXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.78%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

13.96%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

17.16%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

21.63%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

21.01%

-1.91%

Сравнение комиссий PCBIX и VMGMX

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и VMGMX

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.01%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

PCBIX and VMGMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGMX has higher volatility (4.78%) compared to PCBIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBIX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор