Сравнение PCBIX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCBIX или VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VIMAX
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность 27.60%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.26% соответственно.
PCBIX
27.60%
6.45%
16.72%
32.13%
9.36%
8.01%
VIMAX
22.57%
5.99%
15.19%
32.89%
11.99%
10.26%
Основные характеристики
| PCBIX | VIMAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 16.03 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 12.39% |
| Макс. просадка | -57.73% | -58.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и VIMAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между PCBIX и VIMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCBIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VIMAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VIMAX в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.42% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VIMAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -57.73%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VIMAX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.