Сравнение PCBIX с SACAX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.85%/yr vs 12.25%/yr for SACAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и SACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции SACAX немного впереди с 12.25%.
PCBIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
SACAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам PCBIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.38% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 11.70% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Correlation
The correlation between PCBIX and SACAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and SACAX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PCBIX
SACAX
Сравнение PCBIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.92 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.07 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.22 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и SACAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и SACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -54.31% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.85% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -15.88% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.96% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -34.90% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | 0.00% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.79% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 1.97% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и SACAX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.34% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.29% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 11.60% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 15.63% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 16.05% | +3.10% |
Сравнение комиссий PCBIX и SACAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и SACAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности SACAX в 10.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.74% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and SACAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to SACAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs SACAX's -54.31%.
SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и SACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор