Сравнение PCBIX с SACAX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and SACAX (Principal SAM Strategic Growth Portfolio) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while SACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 12.02%/yr for SACAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.61%/yr for SACAX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и SACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции SACAX немного впереди с 12.02%.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
SACAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.54%
- С начала года
- 11.36%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам PCBIX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 11.36% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Correlation
The correlation between PCBIX and SACAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and SACAX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PCBIX
SACAX
Сравнение PCBIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.29 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.97 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и SACAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и SACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -54.31% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.85% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -15.88% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.96% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -34.90% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.50% | -10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -9.75% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 2.03% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и SACAX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.61% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 10.34% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 12.38% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.75% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.01% | +3.09% |
Сравнение комиссий PCBIX и SACAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и SACAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности SACAX в 10.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 10.77% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and SACAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to SACAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs SACAX's -54.31%.
SACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и SACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор