Сравнение PCBIX с PLGIX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.85%/yr vs 20.21%/yr for PLGIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.67% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PLGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 11.85% против 20.21% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 20.21%
Сравнение доходности по годам PCBIX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.38% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 6.11% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Correlation
The correlation between PCBIX and PLGIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and PLGIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PLGIX
Сравнение PCBIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.88 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.73 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.06 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PLGIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PLGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -55.43% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -18.32% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -21.39% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -40.63% | +9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -40.63% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -0.29% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -13.26% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 5.90% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PLGIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.61% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 12.06% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 15.25% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 30.12% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 25.44% | -6.29% |
Сравнение комиссий PCBIX и PLGIX
И PCBIX, и PLGIX имеют комиссию равную 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PLGIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности PLGIX в 13.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 13.62% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and PLGIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (4.07%) compared to PLGIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs PLGIX's -55.43%.
PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и PLGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор