Сравнение PCBIX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции PCBIX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.72% против 14.98% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и PKSFX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
PCBIX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
PCBIX
PKSFX
Сравнение PCBIX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.23 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.48 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.42 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.95 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и PKSFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и PKSFX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и PKSFX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -54.46% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.21% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -22.02% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.45% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -9.42% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -7.17% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.96% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и PKSFX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.62% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.11% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.95% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.90% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.79% | +0.31% |