Сравнение PCBIX с LTFIX
PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both mutual funds - PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while LTFIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 11.35%/yr for LTFIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и LTFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции LTFIX немного отстают с 11.35%.
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
LTFIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 6.25%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам PCBIX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.98% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Correlation
The correlation between PCBIX and LTFIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between PCBIX and LTFIX has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCBIX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
PCBIX
LTFIX
Сравнение PCBIX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCBIX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.02 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.71 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и LTFIX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и LTFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCBIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -52.73% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -8.71% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -15.70% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -26.80% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.50% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -0.63% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -7.60% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 2.01% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и LTFIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 3.82% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCBIX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 10.57% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 12.69% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.60% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.78% | +3.32% |
Сравнение комиссий PCBIX и LTFIX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и LTFIX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности LTFIX в 8.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.01% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
PCBIX and LTFIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCBIX has higher volatility (3.82%) compared to LTFIX (3.73%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs LTFIX's -52.73%.
LTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCBIX и LTFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор