PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCBIX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBIX с EISMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 9.86%/yr for EISMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.89% против 9.86% соответственно.

PCBIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-4.41%
1 год
-8.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
5.11%
10 лет*
11.89%

EISMX

1 день
0.24%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
1.36%
1 год
-3.49%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBIX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-4.41%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		1.36%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between PCBIX and EISMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2002 г.

0.90

The correlation between PCBIX and EISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Institutional Class

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с PMEGXPCBIX с FCNTXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с OSGIX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с TMCPXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

PCBIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBIXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.20

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
-0.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.21

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.39

-0.54

PCBIX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа EISMX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и EISMX

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBIXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-45.32%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-14.66%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-19.39%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-19.81%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-39.95%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-9.90%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-5.85%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

8.05%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и EISMX

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 3.82%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBIXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.40%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.59%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.70%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.15%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.82%

+0.28%

Сравнение комиссий PCBIX и EISMX

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и EISMX

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности EISMX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.34%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.08%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PCBIX and EISMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (4.40%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs EISMX's -45.32%.

EISMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBIX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор