Сравнение PCBIX с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции EISMX по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.69% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и EISMX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
PCBIX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
PCBIX
EISMX
Сравнение PCBIX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.31 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | -0.33 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.36 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.82 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и EISMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и EISMX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и EISMX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -45.32% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -14.66% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -19.81% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -39.95% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -15.38% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.77% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 6.43% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и EISMX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.80% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.30% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.96% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 17.09% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.83% | +0.27% |