PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PCAR и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.80% против 24.39% соответственно.


PCAR

1 день
0.80%
1 месяц
5.26%
С начала года
8.85%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.26%
3 года*
18.53%
5 лет*
18.29%
10 лет*
16.80%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCAR и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCAR
PACCAR Inc
8.85%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between PCAR and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.34

The correlation between PCAR and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$62.51B

MSFT:

$2.91T

EPS

PCAR:

$4.70

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

PCAR:

25.22

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

PCAR:

1.66

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

PCAR:

2.29

MSFT:

9.16

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$27.24B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.12B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$3.38B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PACCAR Inc

Microsoft Corporation

Доходность на риск

PCAR vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7777
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCAR c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCARMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.53

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-1.08

+5.99

PCAR vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCAR и MSFT

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCARMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-69.38%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-33.91%

+18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.75%

-33.91%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-37.15%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-37.15%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-27.46%

+19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-21.78%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

16.48%

-10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и MSFT

Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 9.54%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCARMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

10.52%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

22.31%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

25.42%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

26.66%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

27.06%

-0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и MSFT

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MSFT в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PCAR
PACCAR Inc
2.31%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
6.23B
82.89B
(PCAR) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCAR и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PACCAR Inc и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
13.1%
67.6%
Активы портфеля
PCAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PCAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PCAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


PCAR and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs MSFT's -69.38%.

PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCAR и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор