Сравнение PCAR с MSFT
PCAR (PACCAR Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PCAR returned 16.80%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.80% против 24.39% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам PCAR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between PCAR and MSFT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.34 |
The correlation between PCAR and MSFT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.51B
MSFT:
$2.91T
PCAR:
$4.70
MSFT:
$16.79
PCAR:
25.22
MSFT:
23.27
PCAR:
1.66
MSFT:
1.63
PCAR:
2.29
MSFT:
9.16
PCAR:
$27.24B
MSFT:
$318.27B
PCAR:
$4.12B
MSFT:
$217.41B
PCAR:
$3.38B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PCAR
MSFT
Сравнение PCAR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.53 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.08 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и MSFT
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -69.38% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -33.91% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -33.91% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -37.15% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -37.15% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -27.46% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -21.78% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 16.48% | -10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и MSFT
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 9.54%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 10.52% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 22.31% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 25.42% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 26.66% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 27.06% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и MSFT
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и MSFT
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and MSFT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs MSFT's -69.38%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор