Сравнение PCAR с GPN
PCAR (PACCAR Inc) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, GPN in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PCAR returned 16.80%/yr vs -0.28%/yr for GPN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и GPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: 16.80% против -0.28% соответственно.
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
GPN
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -18.15%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам PCAR и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
GPN Global Payments Inc. | -11.90% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
Correlation
The correlation between PCAR and GPN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.42 |
The correlation between PCAR and GPN shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$4.70
GPN:
-$3.90
PCAR:
2.29
GPN:
1.39
PCAR:
$27.24B
GPN:
$8.83B
PCAR:
$4.12B
GPN:
$4.25B
PCAR:
$3.38B
GPN:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. GPN — Ранг доходности на риск
PCAR
GPN
Сравнение PCAR c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.41 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.81 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и GPN
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и GPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -70.17% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -29.95% | +14.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -53.95% | +26.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -66.52% | +38.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -70.17% | +32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -67.54% | +59.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -18.90% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 14.92% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и GPN
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 9.54%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 13.23% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 30.58% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 39.63% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 36.64% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 34.55% | -8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и GPN
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности GPN в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | 1.85% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и GPN
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and GPN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (13.23%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs GPN's -70.17%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и GPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор