Сравнение PCAR с CPRT
PCAR (PACCAR Inc) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, CPRT in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PCAR returned 16.80%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCAR имеют среднегодовую доходность 16.80%, а акции CPRT немного впереди с 17.57%.
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам PCAR и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between PCAR and CPRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.34 |
The correlation between PCAR and CPRT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$62.51B
CPRT:
$29.68B
PCAR:
$4.70
CPRT:
$1.59
PCAR:
25.22
CPRT:
19.28
PCAR:
1.66
CPRT:
1.49
PCAR:
2.29
CPRT:
6.46
PCAR:
$27.24B
CPRT:
$4.64B
PCAR:
$4.12B
CPRT:
$2.11B
PCAR:
$3.38B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. CPRT — Ранг доходности на риск
PCAR
CPRT
Сравнение PCAR c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.71 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.98 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.75 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и CPRT
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -72.49% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -39.26% | +23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -52.46% | +24.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -52.46% | +24.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -52.46% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -51.83% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -16.57% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 22.06% | -15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и CPRT
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 8.74% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 18.69% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 23.70% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 25.94% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 27.43% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и CPRT
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и CPRT
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and CPRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (9.54%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs CPRT's -72.49%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор