PortfoliosLab logo
Сравнение PBYI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBYI и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PBYI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.21%
424.43%
PBYI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBYI:

-0.54

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

PBYI:

-0.42

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PBYI:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PBYI:

-0.39

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

PBYI:

-0.96

VOO:

2.18

Индекс Язвы

PBYI:

40.30%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

PBYI:

73.62%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PBYI:

-99.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PBYI:

-98.94%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -34.69% против 12.42% соответственно.


PBYI

С начала года

-4.59%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.04%

1 год

-39.25%

5 лет

-23.54%

10 лет

-34.69%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBYI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBYI
Ранг риск-скорректированной доходности PBYI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBYI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBYI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.52
PBYI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBYI и VOO

PBYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PBYI и VOO

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-98.94%
-7.67%
PBYI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и VOO

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.91%
6.83%
PBYI
VOO