PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBYI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBYI и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PBYI с VOO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBYI или VOO.

Доходность

Сравнение доходности PBYI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBYI:

-0.26

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

PBYI:

0.04

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PBYI:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PBYI:

-0.23

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

PBYI:

-0.78

VOO:

2.13

Индекс Язвы

PBYI:

28.90%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

PBYI:

74.16%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

PBYI:

-99.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PBYI:

-98.82%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -33.75% против 12.64% соответственно.

PBYI

С начала года

6.07%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

7.12%

1 год

-19.12%

3 года

20.69%

5 лет

-22.69%

10 лет

-33.75%

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-2.42%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Puma Biotechnology, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBYI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг риск-скорректированной доходности PBYI, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBYI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBYI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBYI и VOO

PBYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PBYI и VOO

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и VOO

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...