PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBYI с TRVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBYI с TRVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PBYI returned -9.60%/yr vs 44.88%/yr for TRVI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBYI и TRVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у TRVI с доходностью 7.43%.

PBYI

1 день
-2.44%
1 месяц
-9.56%
С начала года
14.45%
6 месяцев
31.21%
1 год
105.43%
3 года*
24.25%
5 лет*
-9.60%
10 лет*
-15.39%

TRVI

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
-1.82%
1 год
126.05%
3 года*
81.76%
5 лет*
44.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBYI и TRVI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.		14.45%95.08%-29.56%2.36%39.14%-70.37%17.26%-71.27%
TRVI
Trevi Therapeutics, Inc.		7.43%203.88%207.46%-30.57%146.74%-67.68%-35.47%-52.47%

Correlation

The correlation between PBYI and TRVI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.15

The correlation between PBYI and TRVI shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PBYI:

$0.48

TRVI:

-$0.43

Общая выручка (12 мес.)

PBYI:

$227.21M

TRVI:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PBYI:

$169.14M

TRVI:

-$31.00K

EBITDA (12 мес.)

PBYI:

$46.97M

TRVI:

-$49.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Puma Biotechnology, Inc.

Trevi Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с PBYI:
PBYI с TPHPBYI с SPYPBYI с ^GSPCPBYI с VOOPBYI с KINSPBYI с FTKPBYI с BOSC
Часто сравнивают с TRVI:
TRVI с SCHDTRVI с DBVTTRVI с KTOSTRVI с ACMRTRVI с ARKWTRVI с ARKFTRVI с AQST

Доходность на риск

PBYI vs. TRVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг доходности на риск PBYI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBYI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRVI
Ранг доходности на риск TRVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBYI c TRVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBYITRVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.05

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.62

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.30

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

9.65

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBYI vs. TRVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и TRVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBYITRVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.05

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.51

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.08

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PBYI и TRVI

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TRVI в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и TRVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBYITRVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-95.45%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-29.50%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.59%

-61.96%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.86%

-80.26%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.52%

-12.66%

-84.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.42%

-61.65%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

13.11%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и TRVI

Текущая волатильность для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) составляет 9.68%, в то время как у Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что PBYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBYITRVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

12.89%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.71%

39.81%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.92%

62.15%

+7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.83%

88.27%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.65%

99.32%

-18.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBYI и TRVI

Ни PBYI, ни TRVI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBYI и TRVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Trevi Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
44.80M
0
(PBYI) Общая выручка
(TRVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PBYI and TRVI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRVI has higher volatility (12.89%) compared to PBYI (9.68%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs TRVI's -95.45%.

TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBYI и TRVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор