PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBYI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PBYI с ^GSPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PBYI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBYI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.		7.39%95.08%-29.56%2.36%39.14%-70.37%17.26%-57.00%-79.41%221.99%
^GSPC
S&P 500 Index		-4.63%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -14.09% против 12.16% соответственно.

PBYI

1 день
4.24%
1 месяц
12.11%
С начала года
7.39%
6 месяцев
20.34%
1 год
115.88%
3 года*
27.40%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
-14.09%

^GSPC

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Puma Biotechnology, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PBYI:
PBYI с TPHPBYI с SPYPBYI с VOOPBYI с TRVI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PBYI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг доходности на риск PBYI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBYI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBYI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBYI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.90

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.39

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.40

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

6.61

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBYI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBYI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.90

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.46

-0.50

Корреляция

Корреляция между PBYI и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PBYI и ^GSPC

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBYI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-56.78%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-12.14%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.86%

-25.43%

-60.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.76%

-33.92%

-64.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-6.45%

-91.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.13%

-10.75%

-63.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

2.57%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и ^GSPC

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PBYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBYI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

5.34%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.16%

9.54%

+43.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.70%

18.33%

+54.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.96%

16.91%

+59.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

18.05%

+63.18%