Сравнение PBYI с ESP
PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) are both stocks. PBYI operates in Biotechnology (Healthcare), while ESP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, PBYI returned -15.39%/yr vs 11.92%/yr for ESP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBYI и ESP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBYI показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: -15.39% против 11.92% соответственно.
PBYI
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 105.43%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -15.39%
ESP
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 54.51%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам PBYI и ESP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 14.45% | 95.08% | -29.56% | 2.36% | 39.14% | -70.37% | 17.26% | -57.00% | -79.41% | 221.99% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 18.82% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
Correlation
The correlation between PBYI and ESP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
PBYI:
$346.26M
ESP:
$160.89M
PBYI:
$0.48
ESP:
$3.79
PBYI:
14.25
ESP:
14.71
PBYI:
0.02
ESP:
0.21
PBYI:
1.52
ESP:
3.75
PBYI:
2.70
ESP:
2.85
PBYI:
$227.21M
ESP:
$42.25M
PBYI:
$169.14M
ESP:
$15.43M
PBYI:
$46.97M
ESP:
$11.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBYI vs. ESP — Ранг доходности на риск
PBYI
ESP
Сравнение PBYI c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBYI | ESP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.81 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 3.71 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBYI | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.78 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.31 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.35 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок PBYI и ESP
Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и ESP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBYI | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -54.43% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.78% | -29.09% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.59% | -29.09% | -40.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.86% | -33.59% | -52.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.76% | -54.43% | -44.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -22.81% | -74.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.42% | -15.01% | -59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 14.22% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBYI и ESP
Текущая волатильность для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) составляет 9.68%, в то время как у Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PBYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBYI | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 15.12% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.71% | 38.18% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 52.04% | +17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.83% | 42.85% | +32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.65% | 38.01% | +42.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBYI и ESP
PBYI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.14% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBYI и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBYI и ESP
PBYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
PBYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
PBYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
PBYI and ESP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESP has higher volatility (15.12%) compared to PBYI (9.68%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs ESP's -54.43%.
PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBYI и ESP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор