Сравнение PBXIX с HICSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и HICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и HICSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund	-2.92%	2.12%	8.23%	3.28%	-10.82%	10.23%	17.09%	1.70%
HICSX Harbor Convertible Securities Fund	0.67%	19.99%	12.36%	10.37%	-15.55%	2.07%	31.41%	1.45%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у HICSX с доходностью 0.67%.

PBXIX

1 день: -0.29%

1 месяц: -4.31%

С начала года: -2.92%

6 месяцев: -2.93%

1 год: 1.01%

3 года*: 3.97%

5 лет*: 1.30%

10 лет*: —

HICSX

1 день: -1.75%

1 месяц: -5.41%

С начала года: 0.67%

6 месяцев: 3.67%

1 год: 23.20%

3 года*: 13.71%

5 лет*: 4.92%

10 лет*: 8.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Название символа

Harbor Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с PBXIX:

PBXIX с PCONX PBXIX с HRSTX PBXIX с WESRX PBXIX с CNSDX PBXIX с FISCX PBXIX с AVK PBXIX с ANNPX

Часто сравнивают с HICSX:

HICSX с PCONX HICSX с FISCX HICSX с ANNPX HICSX с LCFYX HICSX с WESRX HICSX с AVK HICSX с CHI

Сравнение комиссий PBXIX и HICSX

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HICSX в 1.12%.

HICSX

Harbor Convertible Securities Fund

PBXIX

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

PBXIX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HICSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и Harbor Convertible Securities Fund (HICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBXIX	HICSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.12	1.62	-1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.22	2.22	-2.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.29	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	3.07	-2.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.32	12.11	-11.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа HICSX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и HICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBXIX	HICSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12	1.62	-1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.15	0.45	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.81	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.74	-0.38

Корреляция

Корреляция между PBXIX и HICSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и HICSX

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности HICSX в 1.58%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund	6.05%	3.48%	2.14%	2.22%	2.25%	7.56%	1.77%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HICSX Harbor Convertible Securities Fund	1.58%	1.95%	3.22%	2.91%	0.44%	14.09%	9.57%	3.61%	6.45%	10.65%	0.98%	3.95%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и HICSX

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, примерно равная максимальной просадке HICSX в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и HICSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBXIX	HICSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.03%	-23.68%	-0.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.74%	-6.92%	+1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.57%	-22.03%	+6.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-23.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.16%	-6.92%	+1.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.65%	-4.82%	-0.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.54%	1.75%	-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и HICSX

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.16%, в то время как у Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBXIX	HICSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.16%	6.02%	-3.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.96%	11.54%	-6.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.50%	14.15%	-5.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.63%	11.02%	-2.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.57%	10.61%	+0.96%

Сравнение PBXIX с HICSX

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и HICSX

Сравнение доходности по годам PBXIX и HICSX

Доходность по периодам

PBXIX

HICSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBXIX и HICSX

Доходность на риск

PBXIX vs. HICSX — Ранг доходности на риск

PBXIX

HICSX

Сравнение PBXIX c HICSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBXIX vs. HICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и HICSX

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и HICSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и HICSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)