PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Invesco - PBUS tracks the MSCI USA Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.60%/yr vs 11.59%/yr for RPG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%6.18%

Correlation

The correlation between PBUS and RPG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.80

The correlation between PBUS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и RPG

Секторы
PBUS
RPG

Технологии

38.9%
46.9%

Финансовые услуги

10.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
5.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.7%

Здравоохранение

8.4%
6.4%

Промышленность

8.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.1%

Энергетика

3.2%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Технологии

PBUS
38.9%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
RPG
5.3%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
RPG
14.7%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
RPG
6.4%

Промышленность

PBUS
8.1%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
RPG
1.1%

Энергетика

PBUS
3.2%
RPG
1.6%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
RPG
2.4%

Недвижимость

PBUS
1.8%
RPG
1.0%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
RPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

PBUS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.75

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.37

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.49

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

13.16

-1.85

PBUS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и RPG

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-53.27%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.08%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-24.75%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-35.59%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-4.60%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-8.83%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.93%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и RPG

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

11.10%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

19.02%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

22.09%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.86%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.90%

-3.56%

Сравнение комиссий PBUS и RPG

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и RPG

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and RPG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.60% vs 11.59% for RPG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.60% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.15% for RPG.

PBUS tracks MSCI USA Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.35% for RPG.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор