PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBUS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с MGK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PBUS tracks the MSCI USA Index while MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.84%/yr vs 13.91%/yr for MGK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 7.02%.

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

MGK

1 день
-1.43%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
8.03%
С начала года
7.02%
1 год
18.79%
3 года*
22.71%
5 лет*
13.91%
10 лет*
18.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		7.02%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%7.31%

Correlation

The correlation between PBUS and MGK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between PBUS and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и MGK

Секторы
PBUS
MGK

Технологии

38.9%
59.0%

Финансовые услуги

10.9%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.6%

Промышленность

8.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.4%

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%
1.0%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

PBUS
38.9%
MGK
59.0%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
MGK
4.1%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
MGK
15.8%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
MGK
12.2%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
MGK
4.6%

Промышленность

PBUS
8.1%
MGK
1.0%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
MGK
0.4%

Энергетика

PBUS
3.2%
MGK

-

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
MGK
1.0%

Недвижимость

PBUS
1.8%
MGK
1.1%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
MGK
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

PBUS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.07

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.54

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.12

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

3.62

+6.47

PBUS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и MGK

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-48.43%

+15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-16.85%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-23.36%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-36.01%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-4.12%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.57%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

5.20%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и MGK

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

6.13%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

14.36%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

17.73%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

22.88%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.97%

-2.69%

Сравнение комиссий PBUS и MGK

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и MGK

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PBUS and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGK has higher volatility (6.13%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs MGK's -48.43%.

On 5-year performance, MGK leads with 13.91% vs 12.84% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 13.91% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

PBUS has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.33% for MGK.

PBUS tracks MSCI USA Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.05% for MGK.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор