PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с ILCG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PBUS tracks the MSCI USA Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.60%/yr vs 12.71%/yr for ILCG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.21%.

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

ILCG

1 день
-2.86%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.02%
3 года*
23.80%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.21%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%7.88%

Correlation

The correlation between PBUS and ILCG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between PBUS and ILCG shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBUS и ILCG

Секторы
PBUS
ILCG

Технологии

38.9%
53.1%

Финансовые услуги

10.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
5.2%

Промышленность

8.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.4%

Энергетика

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.0%
0.7%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

PBUS
38.9%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
ILCG
5.5%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
ILCG
13.5%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
ILCG
5.2%

Промышленность

PBUS
8.1%
ILCG
7.7%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
ILCG
1.4%

Энергетика

PBUS
3.2%
ILCG
0.4%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
ILCG
0.7%

Недвижимость

PBUS
1.8%
ILCG
1.3%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
ILCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

PBUS vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.25

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.72

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.41

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

4.86

+6.46

PBUS vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и ILCG

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-52.98%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-15.65%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-23.10%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-35.38%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-5.58%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-8.21%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.54%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и ILCG

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.01%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.83%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

14.51%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

17.70%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

22.22%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.63%

-2.29%

Сравнение комиссий PBUS и ILCG

И PBUS, и ILCG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и ILCG

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PBUS and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (7.83%) compared to PBUS (5.01%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.71% vs 12.60% for PBUS. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.71% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS and ILCG have the same expense ratio: 0.04% per year.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.42% for ILCG.

PBUS tracks MSCI USA Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор