PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBUS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PBUS tracks the MSCI USA Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.84%/yr vs 11.27%/yr for DGRO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%8.39%

Correlation

The correlation between PBUS and DGRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between PBUS and DGRO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBUS и DGRO

Секторы
PBUS
DGRO

Технологии

38.9%
22.0%

Финансовые услуги

10.9%
20.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.4%

Здравоохранение

8.4%
16.5%

Промышленность

8.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
11.1%

Энергетика

3.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
6.4%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Технологии

PBUS
38.9%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
DGRO
5.4%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
DGRO
16.5%

Промышленность

PBUS
8.1%
DGRO
10.4%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
DGRO
11.1%

Энергетика

PBUS
3.2%
DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
DGRO
6.4%

Недвижимость

PBUS
1.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
DGRO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PBUS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.41

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.53

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.55

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

13.71

-3.62

PBUS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и DGRO

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-35.10%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.47%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-14.03%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-19.31%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.42%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.67%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и DGRO

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.81%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.09%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

9.53%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.81%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

16.57%

+2.71%

Сравнение комиссий PBUS и DGRO

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и DGRO

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DGRO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and DGRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (3.22%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs 11.27% for DGRO. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.02% for PBUS.

PBUS tracks MSCI USA Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор