Сравнение PBTP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PBTP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 10.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и XMMO
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PBTP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PBTP
XMMO
Сравнение PBTP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.34 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.91 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.41 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 11.42 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.60 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.55 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и XMMO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и XMMO
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и XMMO
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -55.37% | +49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.81% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -27.91% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.62% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -9.52% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.70% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 9.04% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 14.39% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 22.03% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 21.27% | -18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 22.11% | -19.45% |