Сравнение PBTP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PBTP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и XLG
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBTP vs. XLG — Ранг доходности на риск
PBTP
XLG
Сравнение PBTP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.99 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.54 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 1.63 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 5.71 | +6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.99 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.75 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.59 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и XLG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и XLG
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и XLG
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -52.39% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -12.41% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -28.02% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -8.93% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -7.69% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.54% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и XLG
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 5.82% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 10.65% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 19.97% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 18.68% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 18.81% | -16.15% |