Сравнение PBTP с XLG
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBTP returned 3.23%/yr vs 14.28%/yr for XLG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 1.60%.
PBTP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам PBTP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.39% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 1.60% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 7.73% |
Correlation
The correlation between PBTP and XLG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between PBTP and XLG shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. XLG — Ранг доходности на риск
PBTP
XLG
Сравнение PBTP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBTP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.61 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 5.77 | +10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBTP и XLG
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -52.39% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.41% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -20.70% | +19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -28.02% | +22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -6.91% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -7.63% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 3.46% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и XLG
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.63%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 5.04% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 10.74% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 13.98% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 18.79% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 18.88% | -16.24% |
Сравнение комиссий PBTP и XLG
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и XLG
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности XLG в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.82% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.66% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and XLG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLG has higher volatility (5.04%) compared to PBTP (0.63%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs XLG's -52.39%.
On 5-year performance, XLG leads with 14.28% vs 3.23% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLG has performed better with a 14.28% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.
PBTP has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.66% for XLG.
PBTP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XLG is S&P 500. PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y), while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.20% for XLG.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор