Сравнение PBTP с VTIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX).
PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBTP и VTIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и VTIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 0.97% | 5.96% | 4.65% | 4.51% | -2.93% | 5.21% | 4.85% | 4.74% | 0.49% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PBTP на уровне 0.97% и VTIPX на уровне 0.97%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
VTIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и VTIPX
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBTP vs. VTIPX — Ранг доходности на риск
PBTP
VTIPX
Сравнение PBTP c VTIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | VTIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.18 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.17 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 13.40 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.01 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и VTIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и VTIPX
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности VTIPX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% |
VTIPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares | 3.50% | 3.70% | 2.60% | 2.76% | 6.74% | 4.59% | 1.11% | 1.88% | 2.37% | 1.50% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и VTIPX
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, примерно равная максимальной просадке VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и VTIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -5.36% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.95% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -5.36% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.28% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -1.13% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.30% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и VTIPX
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | VTIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.96% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 1.81% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.66% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.22% | +0.44% |