PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBTP с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBTP с VTIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and VTIPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, PBTP returned 3.32%/yr vs 3.29%/yr for VTIPX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.14%/yr for VTIPX.

Доходность

Сравнение доходности PBTP и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBTP показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у VTIPX с доходностью 1.99%.

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

VTIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.60%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.29%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBTP и VTIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%4.72%0.59%0.04%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		1.99%5.96%4.65%4.51%-2.93%5.21%4.85%4.74%0.49%0.07%

Correlation

The correlation between PBTP and VTIPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between PBTP and VTIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SCHDVTIPX с SPYXVTIPX с SPYGVTIPX с TIP

Доходность на риск

PBTP vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTPVTIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.97

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
4.98

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.62

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

6.27

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.51

24.45

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBTP vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBTP на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIPX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBTP и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTPVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.03

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PBTP и VTIPX

Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, примерно равная максимальной просадке VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и VTIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTPVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-5.36%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-0.72%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-0.95%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

-5.36%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.11%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и VTIPX

Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTPVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.53%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.09%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.51%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

2.66%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

2.22%

+0.42%

Сравнение комиссий PBTP и VTIPX

PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и VTIPX

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности VTIPX в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%0.00%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.48%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%

Часто задаваемые вопросы

PBTP and VTIPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIPX has higher volatility (0.53%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs VTIPX's -5.36%.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBTP и VTIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор