Сравнение PBTP с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PBTP и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 2.71% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и SOXQ
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBTP vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PBTP
SOXQ
Сравнение PBTP c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.08 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 2.68 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.79 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 17.49 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.60 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и SOXQ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и SOXQ
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и SOXQ
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -46.01% | +40.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -17.44% | +16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.78% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -13.37% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 4.78% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 12.69% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 26.33% | -25.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 40.14% | -38.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 36.10% | -33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 36.10% | -33.44% |