PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBTP с JCPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBTP с JCPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. PBTP is passively managed, while JCPI is actively managed. Over the past 3 years, PBTP returned 5.23%/yr vs 5.32%/yr for JCPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for JCPI.

Доходность

Сравнение доходности PBTP и JCPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBTP показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у JCPI с доходностью 1.72%.

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

JCPI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.63%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBTP и JCPI

2026 (YTD)2025202420232022
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-2.27%
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		1.72%7.10%4.70%5.04%-5.53%

Correlation

The correlation between PBTP and JCPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2022 г.

0.76

The correlation between PBTP and JCPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBTP и JCPI

Секторы
PBTP
JCPI

Финансовые услуги

0.0%
8.1%

Сырьевые материалы

-

37.1%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

PBTP
0.0%
JCPI
8.1%

Сырьевые материалы

PBTP

-

JCPI
37.1%

Коммуникационные услуги

PBTP

-

JCPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

PBTP

-

JCPI
1.2%

Потребительский защитный сектор

PBTP

-

JCPI
0.4%

Энергетика

PBTP

-

JCPI
1.2%

Здравоохранение

PBTP

-

JCPI
4.5%

Промышленность

PBTP

-

JCPI
0.9%

Недвижимость

PBTP

-

JCPI
4.8%

Технологии

PBTP

-

JCPI
7.6%

Коммунальные услуги

PBTP

-

JCPI
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

JPMorgan Inflation Managed Bond ETF

Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L
Часто сравнивают с JCPI:
JCPI с FITHXJCPI с FCPIJCPI с FIPDXJCPI с VTIPJCPI с FRELJCPI с SCHDJCPI с FXAIX

Доходность на риск

PBTP vs. JCPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JCPI
Ранг доходности на риск JCPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBTP c JCPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBTPJCPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.92

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
2.99

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.36

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

3.54

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.51

12.18

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBTP vs. JCPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBTP на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа JCPI равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBTP и JCPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBTPJCPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.92

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.68

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PBTP и JCPI

Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки JCPI в -7.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и JCPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBTPJCPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.44%

-7.85%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.66%

-1.60%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-2.81%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.36%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.87%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.46%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PBTP и JCPI

Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.40%, в то время как у JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBTPJCPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.86%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.05%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.95%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

4.50%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.64%

4.50%

-1.86%

Сравнение комиссий PBTP и JCPI

PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JCPI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBTP и JCPI

Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности JCPI в 3.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCPI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF		3.93%3.93%3.98%3.45%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PBTP and JCPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPI has higher volatility (0.86%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs JCPI's -7.85%.

On 3-year performance, JCPI leads with 5.32% vs 5.23% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.32% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.

JCPI has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.10% for PBTP.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.25% for JCPI.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBTP и JCPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор