Сравнение PBTP с IVOL
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. PBTP is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, PBTP returned 3.23%/yr vs -5.63%/yr for IVOL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.37%.
PBTP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBTP и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.39% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 2.47% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -8.37% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
Correlation
The correlation between PBTP and IVOL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.54 |
The correlation between PBTP and IVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. IVOL — Ранг доходности на риск
PBTP
IVOL
Сравнение PBTP c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBTP | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.61 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | -1.48 | +18.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBTP и IVOL
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -31.16% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.08% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -14.48% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -30.28% | +24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -27.94% | +27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -13.39% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 4.99% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и IVOL
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.63%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 2.57% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 4.97% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 7.05% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 12.85% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 11.98% | -9.34% |
Сравнение комиссий PBTP и IVOL
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и IVOL
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности IVOL в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.98% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.82% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and IVOL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.57%) compared to PBTP (0.63%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, PBTP leads with 3.23% vs -5.63% for IVOL. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PBTP has performed better with a 3.23% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
PBTP has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 3.98% for IVOL.
They also come from different issuers: Invesco and CICC. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.99% for IVOL.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор