Сравнение PBTP с IVOL
PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. PBTP is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, PBTP returned 3.12%/yr vs -5.56%/yr for IVOL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBTP charges 0.07%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.
Доходность
Сравнение доходности PBTP и IVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -7.64%.
PBTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -6.37%
- С начала года
- -7.64%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- -2.49%
- 5 лет*
- -5.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBTP и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.80% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 2.47% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -7.64% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.35% |
Correlation
The correlation between PBTP and IVOL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.54 |
The correlation between PBTP and IVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBTP vs. IVOL — Ранг доходности на риск
PBTP
IVOL
Сравнение PBTP c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBTP | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.82 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.65 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | -1.36 | +15.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBTP и IVOL
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и IVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBTP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -31.16% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.08% | +11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -14.48% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -30.28% | +24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -27.36% | +27.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -13.52% | +12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 5.73% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и IVOL
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.61%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBTP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.66% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 5.00% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 6.74% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 12.85% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 11.94% | -9.31% |
Сравнение комиссий PBTP и IVOL
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и IVOL
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности IVOL в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.80% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PBTP and IVOL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOL has higher volatility (2.66%) compared to PBTP (0.61%). In terms of maximum drawdown, PBTP dropped -5.44% vs IVOL's -31.16%.
On 5-year performance, PBTP leads with 3.12% vs -5.56% for IVOL. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PBTP has performed better with a 3.12% return vs -5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.
PBTP has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.92% for IVOL.
They also come from different issuers: Invesco and CICC. Their fees differ too: 0.07% for PBTP and 0.99% for IVOL.
PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBTP и IVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор