Сравнение PBTP с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
PBTP и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PBTP и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBTP и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 2.45% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.15% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 14.56% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PBTP показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -2.15%.
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- -3.05%
- 5 лет*
- -4.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBTP и IVOL
PBTP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
PBTP vs. IVOL — Ранг доходности на риск
PBTP
IVOL
Сравнение PBTP c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBTP | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.31 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 0.55 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 0.46 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 0.88 | +11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBTP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.31 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | -0.37 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.06 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между PBTP и IVOL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBTP и IVOL
Дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IVOL в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.75% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBTP и IVOL
Максимальная просадка PBTP за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBTP и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBTP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -31.16% | +25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -6.72% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.44% | -31.16% | +25.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -23.04% | +22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -13.03% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 3.52% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBTP и IVOL
Текущая волатильность для Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) составляет 0.56%, в то время как у Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что PBTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBTP | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.43% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 4.46% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 10.43% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 12.82% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 12.11% | -9.45% |