PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с VISTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.32%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям VISTX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.44% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с TSDLX

Сравнение комиссий PBSMX и VISTX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.00

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

4.71

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.68

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

5.15

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

20.61

-9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа VISTX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.00

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.33

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между PBSMX и VISTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и VISTX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VISTX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и VISTX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-5.64%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-0.86%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-5.64%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-5.64%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.56%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.69%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и VISTX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.45%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.85%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

1.45%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

1.85%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

1.47%

+1.15%