PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с HICOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у HICOX с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 2.25% против 4.03% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с PULSPBSMX с SDMZX
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с FCOTXHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYD

Сравнение комиссий PBSMX и HICOX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HICOX в 0.55%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXHICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.38

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.78

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.39

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

6.74

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа HICOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между PBSMX и HICOX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и HICOX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности HICOX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и HICOX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, примерно равная максимальной просадке HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и HICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-11.00%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-3.67%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-9.66%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-9.66%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.76%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.57%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.76%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и HICOX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.93%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.56%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

4.33%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

3.53%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

3.09%

-0.47%