PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с FPNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.86% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULSPBSMX с SDMZX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPSTFPNIX с FTABX

Сравнение комиссий PBSMX и FPNIX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.70

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.53

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.33

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

10.08

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.24

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.52

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.02

+0.58

Корреляция

Корреляция между PBSMX и FPNIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и FPNIX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и FPNIX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-22.95%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.97%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-4.67%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-4.67%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.48%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.86%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.46%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и FPNIX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.08%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.64%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.65%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.41%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

1.88%

+0.74%