PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBSMX с FPNIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBSMX (PGIM Short-Term Corporate Bond Fund) and FPNIX (FPA New Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PBSMX returned 2.26%/yr vs 2.83%/yr for FPNIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PBSMX charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for FPNIX.

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.83% соответственно.

PBSMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.32%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.26%

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.94%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBSMX и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		0.50%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.02%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Correlation

The correlation between PBSMX and FPNIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1989 г.

0.49

Over the past year, PBSMX and FPNIX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с PIMSXPBSMX с SPHYPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с SDMZXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с PSTQXFPNIX с JPLDFPNIX с VOOFPNIX с JPSTFPNIX с FTABX

Доходность на риск

PBSMX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXFPNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.79

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.65

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.12

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

6.23

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPNIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.21

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.49

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.02

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и FPNIX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и FPNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBSMXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-22.95%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.97%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.65%

-1.97%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-4.67%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-4.67%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.35%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.86%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.67%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и FPNIX

Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.66%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBSMXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.75%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.67%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

2.34%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

2.44%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

1.90%

+0.73%

Сравнение комиссий PBSMX и FPNIX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и FPNIX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FPNIX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.82%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.87%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Часто задаваемые вопросы

PBSMX and FPNIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPNIX has higher volatility (0.75%) compared to PBSMX (0.66%). In terms of maximum drawdown, PBSMX dropped -10.70% vs FPNIX's -22.95%.

PBSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBSMX и FPNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор