Сравнение PBSMX с BATAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и BATAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и BATAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям BATAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.68% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и BATAX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.
Доходность на риск
PBSMX vs. BATAX — Ранг доходности на риск
PBSMX
BATAX
Сравнение PBSMX c BATAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | BATAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.86 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 6.36 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.98 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.55 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 21.28 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.86 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.57 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.21 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и BATAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и BATAX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BATAX в 5.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и BATAX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и BATAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -17.42% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -1.15% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -8.12% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -17.42% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.73% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.32% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и BATAX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | BATAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.43% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.36% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.12% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.14% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.07% | -0.45% |