Сравнение PBSMX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
PBSMX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBSMX или SPHY.
Основные характеристики
| PBSMX | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.61% | 1.80% |
| Дох-ть за 1 год | 4.45% | 10.85% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | 2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.60% | 4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.66% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 3.11% | 5.82% |
| Макс. просадка | -10.36% | -21.97% |
| Current Drawdown | -0.90% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и SPHY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и SPHY
С начала года, PBSMX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 1.66% против 3.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и SPHY
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBSMX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и SPHY
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SPHY в 7.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.44% | 3.23% | 2.42% | 1.95% | 2.21% | 2.58% | 2.57% | 2.46% | 2.41% | 2.55% | 2.72% | 2.68% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.75% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и SPHY
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и SPHY
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.79%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.