Сравнение PBSMX с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.25% против 5.32% соответственно.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и SPHY
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
PBSMX vs. SPHY — Ранг доходности на риск
PBSMX
SPHY
Сравнение PBSMX c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.31 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.94 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.81 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 9.48 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.31 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.63 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и SPHY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и SPHY
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и SPHY
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -21.97% | +11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -4.07% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -15.29% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -21.97% | +11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.06% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.32% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.78% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и SPHY
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) составляет 0.67%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.23% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 2.88% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 5.50% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 7.16% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 7.97% | -5.35% |