PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.14% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PBSMX и SDMZX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PBSMX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.67

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.30

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

13.37

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.18

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.28

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между PBSMX и SDMZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и SDMZX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и SDMZX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-9.76%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.44%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-8.51%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-9.76%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.11%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.00%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.36%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и SDMZX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеют волатильность 0.67% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.41%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.11%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.30%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.46%

+0.16%