PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBSMX с PIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBSMX с PIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX).

PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. PIMSX управляется Virtus. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBSMX и PIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBSMX и PIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		0.09%6.08%5.90%7.16%-5.52%0.20%4.58%6.40%-0.53%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PIMSX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям PIMSX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.18% соответственно.

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%

PIMSX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.64%
3 года*
5.69%
5 лет*
2.75%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULSPBSMX с SDMZX
Часто сравнивают с PIMSX:
PIMSX с SDMZXPIMSX с PIFZXPIMSX с VCSHPIMSX с vcshPIMSX с AIOPIMSX с DBLSXPIMSX с DFAIX

Сравнение комиссий PBSMX и PIMSX

PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PIMSX в 0.65%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Доходность на риск

PBSMX vs. PIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PIMSX
Ранг доходности на риск PIMSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBSMX c PIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBSMXPIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.99

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.39

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.87

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.65

14.67

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBSMX vs. PIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBSMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMSX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBSMX и PIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBSMXPIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между PBSMX и PIMSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBSMX и PIMSX

Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PIMSX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%
PIMSX
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I		4.33%4.77%4.60%3.66%2.77%1.89%2.92%3.18%3.16%3.23%3.16%3.18%

Просадки

Сравнение просадок PBSMX и PIMSX

Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки PIMSX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и PIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBSMXPIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-18.10%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.65%

-1.30%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.70%

-8.06%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.70%

-10.69%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.09%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.50%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBSMX и PIMSX

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) имеют волатильность 0.67% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBSMXPIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

1.52%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.37%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.65%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.62%

2.69%

-0.07%