Сравнение PBSMX с BRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).
PBSMX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. BRASX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBSMX или BRASX.
Основные характеристики
| PBSMX | BRASX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 8.56% | 7.61% |
| Дох-ть за 3 года | 1.13% | 1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.71% | 2.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.98% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 5.29 | 6.21 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.87 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 19.57 | 24.78 |
| Индекс Язвы | 0.45% | 0.32% |
| Дневная вол-ть | 2.85% | 2.40% |
| Макс. просадка | -10.36% | -10.61% |
| Текущая просадка | -1.30% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и BRASX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и BRASX
С начала года, PBSMX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у BRASX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции PBSMX уступали акциям BRASX по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и BRASX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BRASX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBSMX c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и BRASX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BRASX в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.24% | 3.23% | 2.42% | 1.95% | 2.21% | 2.58% | 2.57% | 2.46% | 2.41% | 2.55% | 2.72% | 2.68% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.20% | 4.03% | 2.85% | 1.60% | 2.64% | 3.07% | 2.24% | 2.88% | 3.36% | 3.26% | 1.78% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и BRASX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.36%, примерно равная максимальной просадке BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и BRASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и BRASX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.