Сравнение PBSMX с BRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).
PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г.. BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PBSMX и BRASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBSMX и BRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PBSMX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BRASX с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBSMX имеют среднегодовую доходность 2.25%, а акции BRASX немного отстают с 2.23%.
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBSMX и BRASX
PBSMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии BRASX в 0.00%.
Доходность на риск
PBSMX vs. BRASX — Ранг доходности на риск
PBSMX
BRASX
Сравнение PBSMX c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBSMX | BRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.48 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.37 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 13.85 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBSMX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.94 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.51 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между PBSMX и BRASX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBSMX и BRASX
Дивидендная доходность PBSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BRASX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBSMX и BRASX
Максимальная просадка PBSMX за все время составила -10.70%, примерно равная максимальной просадке BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBSMX и BRASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBSMX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -10.61% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -1.39% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -7.47% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.70% | -10.61% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.97% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.01% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.34% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBSMX и BRASX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PBSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBSMX | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.63% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 1.46% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.38% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 2.27% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 2.39% | +0.23% |